V minulých lekcích naší školy forexu jsme se zabývali trendovými metodami založenými na vývoji průměru nebo směrnice přímky (hypotéza 5). Nyní bychom se vrátili opět k metodám hledajícím naopak bod zvratu, kdy se trend obrací, tedy tzv. oscilátor.
Metoda RSI patří do stejné skupiny s metodou Bollingerových pásem. I zde jsou definována pásma. Zatímco v případě Bollingerových pásem jsou tato pásma stanovována na základě násobku směrodatné odchylky, v případě metody RSI jde o růstové nebo poklesové změny. Metoda tedy stojí na hypotéze, že čím je větší rozdíl mezi růstovými a poklesovými změnami, tím je výraznější tendence ke změně trendu.
I metoda RSI je primárně využívána v obchodování akcií. Teorie připouští její užití při technické analýze i pro potřeby forexu a je také forexovými obchodníky využívána.
Metoda RSI (Relative Strenght Index), neboli index relativní síly posuzuje poměr průměru čistých růstových zavíracích změn za období n s průměrem čistých poklesových zavíracích změn. Pokud je používán jednoduchý průměr, je výsledek stejný, jako kdybychom porovnávali pouze součty, což je vyjádřeno matematicky takto:
Průběh hodnot indexu a nalezených indikátorů vstupu do obchodu je demonstrován na grafech, např.:
Prvním proměnným parametrem je počet dnů (n), z nichž jsou sumy změn počítány. Teorie doporučuje 14 dnů, alternativně 9 dnů nebo 26 dnů.
Druhým parametrem je stanovení hodnoty RSI (na přiloženém grafu je doporučováno více než 70, resp. méně než 30), od kterých je při překročení (up x down) vhodné vstoupit do obchodu.
Stejně jako u jiných oscilátorových metod je řešen pouze okamžik vstupu do obchodu, nikoliv však okamžik ukončení obchodu (vystoupení z trhu), což celou metodu značně znehodnocuje, neboť okamžik ukončení je pro ziskový obchod ještě důležitější. I prostý pohled na vývoj grafu ukazuje, že každý vstup do obchodu nemusí skončit ziskem.
Podívejme se, co nám k této metodě řekne matematická statistika. Excelovský soubor je možné stáhnout zde.
Protože algoritmus může fungovat pouze, pokud je definováno i ukončení obchodu, bude zde, stejně jako u jiných metod obdobného řešení obchod ukončen ve chvíli, kdy se objeví signál pro vstup do opačného obchodu.
Obchodování při použití 14tidenních růstových a poklesových hodnot a při nastavení limitních pásem na úrovni 70 – 30 skončí sice po deseti letech ziskem, ale průběh zisku nelze hodnotit pozitivně. Po dlouhé období několika let (2011- 2013) dosaženo pouze ztráty a vlastní zisk vznikl jakoby náhodou jen během roku 2016 a 2017. V dalším období dochází opět k poklesu zisku.
Pokusme se ověřit, zda by jiné nastavení limitních pásem nevedlo k lepším výsledkům.
Průběh grafu vývoje zisku při ziskovějším nastavení pásem 65 – 35 je jen mírně lepší než při stanovení pásem na úrovni 70 – 30. V prvním případě končí obchodování po 10 letech ziskem 0,2083. V druhém případě je zisk 0,4003 téměř dvojnásobně vyšší, avšak v průběhu obchodování se objevila rovněž období s dlouhodobým propadem.
Z předchozích výsledků je zřejmé, že obchodovat podle 14tidenních odchylek je neperspektivní (při započtení komplexních nákladů by bylo dosaženo i při stanovení pásma 65 – 35 pouze extrémní ztráty).
Metoda RSI nabízí možnost vyhodnotit vývoj zisku i při jiném počtu dnů, z nichž jsou růstové a poklesové změny počítány.
Při použití devítidenních růstových a poklesových odchylek dosáhneme při standardním nastavení pásem 70 – 30 sice zisku, je však nižší, než při 14tidenním modelu. Ztrátové období je zde navíc ještě delší – prakticky od roku 2010 do roku 2016.
Použijme tedy opět možnost optimalizace pásem.
I v tomto případě je dosaženo nejlepších výsledků v pásmu 65 – 35 a dokonce průběh zisku je po většinu období na nulou. Nicméně i zde po dobu několika let (od února 2012 do února 2017) je viditelný výrazný pokles a ani konečný zůstatek není dostatečný, aby pokryl „komplexní náklady“.
Pro úplnost můžeme ještě prověřit výsledky při použití dvacetišestidenních diferencí uzavíracích hodnot.
Při použití pásem 30 – 70 jsou výsledky velmi špatné a končí hlubokou ztrátou. Ještě zbývá prověřit vliv jiného nastavení pásem.
Zúžení pásem pro vstup do obchodu (přísnější kritérium) dojde ke zlepšení výsledků, nicméně ani při použití pásma 21 -79 nejsou výsledky tak dobré, aby podle nich bylo možné smysluplně obchodovat.
Metoda RSI (resp. index relativní síly) umožňuje nalézt signály pro vstup do obchodu. Jde však o metodu (alespoň v této testované verzi) při níž je obchodováno každý den, a tedy i velikost „komplexních nákladů“ je extrémně vysoká a jednotlivé varianty jistě dostane do ztráty. I tato metoda tak dokazuje, že klíčové postavení pro nalezení ziskové metody má stanovení okamžiku ukončení obchodu.