V lekci 9) Pravděpodobnost vývoje kurzu 50:50 jsme na základě více než 2600 denních uzavíracích hodnot stanovili pravděpodobnost pokračování v trendu podle pořadového čísla dne trendu bez jakékoliv korekce. Výsledek obchodování byl ziskový. Při započtení tzv. komplexních nákladů (viz lekce 10) Spread a další náklady) jsme se však dostali do výrazné ztráty. Pokusme se ověřit průběh vývoje zisku/ztráty v jednotlivých dnech trvání trendu. Pro tuto analýzu použijeme obě varianty, tzn. pokračovat v trendu následující den anebo následující den otevřít obchod v opačném trendu, a to pro druhý, třetí a čtvrtý den (zdrojový soubor zde).

Grafické znázornění vývoje zisku/ztráty:

Grafy potvrzují víceméně trvalé generování zisku v případě otevření obchodu druhý a čtvrtý den proti trendu. Třetí den trendu naopak vykazuje lepší výsledky při pokračování trendu. Ve všech případech jde ale o nerovnoměrné výsledky obchodování s mnoha často velmi výraznými ztrátami.

Vybereme-li jen ty varianty, kde je dosahováno zisku (tedy větší pravděpodobnosti v trvání nebo obrácení trendu), zjistíme, že výsledky jsou v první části sledovaného období velmi povzbudivě – zisk plynule roste; od poloviny roku 2015 však dochází ke stagnaci, a dokonce poklesu zisku.

Podíváme-li se zpětně na grafy jednotlivých dnů, pak i zde je ve všech případech vidět obdobný vývoj.

Za zjištěným nerovnoměrným vývojem a zejména stagnací a poklesem zisku od poloviny roku 2015 se může skrývat změna v pravděpodobnosti pokračování trendu. Výše uvedené výsledky totiž vychází z neměnného parametru základního bloku (10 let pokračování v trendu x 10 let ukončení trendu). Větší pravděpodobnost pokračování, resp. ukončení trendu je tak jakousi průměrnou hodnotou za dobu 10 let. Navíc správnost obchodování podle takto definovaného algoritmu by musela být ověřena v dalším období.

Pokusme se ověřit, zda lepších výsledků by bylo dosaženo, pokud bychom rozhodování, zda pokračovat v trendu nebo naopak proti trendu zjišťovali z kratšího období a podle něho pak obchodovali. Otázkou je samozřejmě, jak dlouhé by toto období mělo být. Pokud bude příliš krátké, bude citlivé na jednorázové změny, pokud bude příliš dlouhé, nebudou se zřejmě výsledky příliš lišit od již zjištěných a popsaných výše (zdrojový soubor zde).

Nejprve se pokusíme nalézt odpověď na otázku, jak se bude vyvíjet trend druhý den při průběžném vyhodnocování „trendovosti“. Začneme zkusmo délkou období, v němž bude „trendovost“ vyhodnocována, v délce 45 dnů. Výsledek je velmi dobrý – profit 0,6487.

Celkově dobrý dojem z vývoje zisku (přes občasné krátkodobé propady) je od poloviny roku 2016 znehodnocován mírnou, nicméně trvalou ztrátou.

Ověřme nyní vývoj při 30-tidenním a 60-tidenním vyhodnocovacím období.

 

Rozdíl v dosaženém zisku ke konci období mezi jednotlivými časovými pásmy není příliš výrazný (30D – zisk 0,5591, 45D – 0,6487, 60D – 0,6527). Pro všechna období je ale charakteristická ztráta v posledních několika letech. Nebýt tohoto poklesu, byla by tato investiční metoda jistě dobrým základem pro reálné obchodování.

Dost překvapivě jsou výsledky při rozhodování podle trendu v případě třetího dne trendu naprosto jiné. Opět pro srovnání začneme analyzováním 45-tidenním časovým obdobím.

Pro srovnání s pravděpodobností trendu druhý den provedeme analýzu „trendovosti“ pro třetí den z údajů za 30 a za 60 dnů.

Ani období 30, ani období 60 dnů, z nichž je určován trend, nepřineslo žádné lepší výsledky. Bohužel obdobně tomu je i v případě rozhodování pro čtvrtý den.

A ještě pro 30 a 60 dnů: 

Výsledky jsou naprosto rozdílné, což nedává dostatečnou záruku stabilnosti metody. Zřejmě největší šanci na obchodování má metoda při rozhodování o obchodu druhý den trendu, počítáno celkem vyrovnaně (tedy dostatečně robustně) ze 30, 45 nebo 60 dnů.