Obchodování podle algoritmu

Vývoj a testování investiční strategie je nejvýznamnější činností každého forexového obchodníka, pokud chce trvale dosahovat zisku. Vstup na forexový trh bez dostatečně robustní investiční strategie je krok do neznáma s velmi vysokým rizikem postupné ztráty celého počátečního vkladu.

Prvním krokem je formulace základní hypotézy, která je odrazem logické úvahy. Nemusí mít příliš mnoho společného s grafem vývoje měnového páru, může jím však být inspirována. Graf (nebo také diagram) je pouze strukturované obrazové znázornění číselných údajů, které slouží objasnění určitých postupů, vztahů. I když dnešní softwary umožňují grafy modifikovat řízenou modelací proměnných, ve své podstatě zobrazují minulý vývoj, jen obtížně z nich je možné odvozovat budoucí vývoj. Odpoutání se od grafů tak otevírá prostor i pro testování investičních strategií, které nemají vůbec žádný vztah ke grafům.

Druhým krokem tvorby investiční strategie je převod hypotézy do smysluplného algoritmu. Již zde mohou vzniknout první potíže – jednotlivé podmínky se mohou vzájemně vylučovat nebo omezovat. Testování hypotézy probíhá pomocí standardního tabulkového procesoru MS Excel. Algoritmus může také narazit na jeho možnosti (parametry vzorců, cyklování). Součástí transformace hypotézy do algoritmu musí být i definice proměnných, které mají zásadní vliv na výsledek testování.

Třetím krokem je definice jednoduchého makra pro rychlé a pohodlné ověření optimální hodnoty proměnných parametrů. Zde se již dostáváme do fáze testování, kdy je nutné postihnout všechny proměnné. Většinou na základě předchozích zkušeností je nutné stanovit i rozsah, v němž se mohou proměnné pohybovat. I když je operační rychlost dnešních PC a notebooků ohromující, množství variant při větším počtu proměnných může vést k až mnohahodinovému ověřování testované metody.

Etapa testování představuje časově i intelektuálně nejnáročnější část práce na tvorbě úspěšné investiční strategie. Podle průběžných výsledků testování je často nutno měnit povolený rozsah proměnných, jejich hierarchii, často se mění i optimalizovaná výsledná hodnota (např. metodu můžeme optimalizovat s cílem nalezení varianty s nejnižším propadem, maximálním denním ziskem, největším podílem ziskových obchodů).

Dnešní investiční platformy (např. MT4) umožňují současné obchodování na několika trzích díky velmi malým požadavkům na vklad (miniloty). Součástí testování tak může být optimalizace výsledků při obchodování na více trzích. Variant je nekonečné množství.

Přesto, že existuje řada doporučovaných investičních strategií popisovaných v technické analýze (klouzavé průměry, Bollinger Bands, RSI, Williams %R a mnoho dalších), nejlepších hodnot (přičemž nemusí jít vždy jen o maximalizaci zisku) je dosahováno metodami, které stojí na naprosto nestandardních předpokladech.

Jednotlivé vyvíjené obchodní systémy jsou průběžně testovány na dlouhodobých, nejméně desetiletých datech a dávají tak určitý předpoklad opakování dosažených hodnot. Samozřejmě za předpokladu replikace minulého vývoje i v době vlastního investování. 

Nezanedbatelným (dokonce možno říci nejcennějším) přínosem obchodování podle algoritmických obchodních systému je odstranění denního psychicky velmi náročného rozhodování, co dělat. Program totiž jednoznačně určí, kde a jak postupovat, a zároveň zvyšuje pravděpodobnost správného rozhodnutí (rozhodování probíhá na základě matematického předpisu konečného počtu kroků).